ЗНКИФ «Премиум-фонд» и ОДПИФ «Премиум-фонд сбалансированный» заняли первое и второе место соответственно в рейтинге эффективности инвестиций в украинские и корпоративные фонды по итогам 2007 года, проводимого независимым рейтинговым агентством «Эксперт-Рейтинг».

Оба фонда заняли лидирующие позиции в группе А – группе с наивысшим уровнем эффективности. Коэффициент Шарпа ЗНКИФ «Премиум-фонд» составил 0,75%, а ОДПИФ «Премиум-фонд сбалансированный» – 0,62%. ЗНКИФ «Премиум-фонд» также показал наивысшую доходность среди представленнях в рейтинге фондов за 12 месяцев 2007 года – 204,9%. Доходность ОДПИФ «Премиум-фонд сбалансированный» за аналогичный период составила 95,8%.

В рейтинге представлены 53 инвестиционных фонда, ранжированные по размеру коэффициента Шарпа, рассчитанного по минимально требуемой доходности, и распределенные по группам эффективности инвестирования. В рейтинг включались только фонды, по которым компании по управлению активами регулярно публиковали данные о цене пая или акций. Эффективность управления фондом определялась после сопоставления доходности и риска. Ключевым параметром измерения эффективности в исследовании являлся коэффициент Шарпа.

Для справки

Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» - самый крупный оператор рынка добровольного рейтингования в Украине, проводит комплексные рейтинговые исследования украинского рынка финансовых услуг. Методологическая база рейтингового агентства покрывает банковский, страховой и инвестиционный сектора.

Расчет коэффициента Шарпа - основа рейтинговой оценки, предусматривал сопоставление премии за риск, получаемый инвестором, с риском, которому подвергается инвестор при вложении средств в фонд. Чем выше коэффициент, тем эффективнее инвестиционный фонд. Методология расчета коэффициента Шарпа предполагала расчет недельной доходности паев (акций), а также недельные темпы приростов бенчмарка. Параллельно с расчетом коэффициента Шарпа через фиксированную норму доходности рассчитывался коэффициента Шарпа по бенчмарку (в соответствии с типом фондов), с целью показать эффективность управления фондом не только с позиции инвестора, но и управляющих фондами.

Управляющая компания «Сократ» создана в 2003 году и входит в состав Инвестиционно-финансовой группы «Сократ». УК «Сократ» предоставляет полный комплекс услуг по управлению активами. Собственниками ЦБ инвестиционных фондов под управлением УК «Сократ» являются институциональные, корпоративные и частные инвесторы. Под управлением компании находятся следующие фонды: ЗНКИФ «Премиум-фонд», ОДПИФ «Премиум-фонд Сбалансированный», ЗНКИФ «Премиум-фонд Энергия», ОДПИФ «Премиум-фонд Индексный», ЗНКИФ «Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение».